ANALISIS DESKRIPTIF

Statistik deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus dll. Dalam program SPSS digunakan juga ukuran skewness dan kurtosis untuk menggambarkan distribusi data apakah normal atau tidak, selain ada beberapa pengujian untuk mengetahui normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dalam pembahasan ini hanya akan dilakukan analisis deskriptif dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.Contoh kasus:Sebagai contoh kasus mengambil kasus yang sama pada uji normalitas dengan mengurangi satu variabel yaitu ROI. Bambang dalam penelitiannya ingin mengetahui bagaimana hubungan antara rasio keuangan PER terhadap harga saham....

Read more »

UJI AUTOKORELASI

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:1)     Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.2)     Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.3)     Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara...

Read more »

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glesjer, Melihat pola grafik regresi, dan uji koefisien korelasi Spearman. a) Uji Park Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat (Lne2) dengan variabel independen (X1 dan X2). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 1.      Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas 2.     ...

Read more »